Forex trading myths

10 Nieporozumienia na temat Forex Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy też jesteś nowy na rynku forex, mity na temat handlu forex zawsze wirują wokół ciebie. Te mity mogą potencjalnie wpłynąć na każdego, bez względu na to, jak długo handluje. Znając niektóre z głównych mitów, przedsiębiorcy mogą uniknąć niepotrzebnych frustracji. Choć istnieje potencjalnie wiele mitów handlowych, dobrze przyjrzyjmy się 10, które pojawiają się często i wpływają na każdy etap rozwoju od tego, dlaczego ludzie angażują się w forex w opracowywanie strategii. (Podejmowanie decyzji, które rynki zawrzeć w handlu, może być skomplikowane i należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby dokonać najlepszego wyboru Sprawdź, czy należy inwestować na rynku Forex lub akcje) TUTORIAL: Top 10 reguł handlu Forex Get Rich Szybkie reklamy szybko rozszerzyły rynek na rynku forex. To przyciągnęło wielu ludzi na arenę, którzy dążą do szybkiego wzbogacenia się (lub przy niewielkim wysiłku). To niestety jest bardzo rzadkie. Handel wymaga cierpliwości i nie ma miejsca docelowego. Handlowcy nie zarabiają pieniędzy, a potem odchodzą, robią handel po wymianie, nawet jeśli pomiędzy nimi są luki czasowe. W związku z tym handel wymagał konsekwencji, a nie gry hazardowej - rzucaj-to-wszystko-na-parę-zawodów. Forex to tylko krótkoterminowe transakcje Wysoka dźwignia sprawiła, że ​​krótkoterminowy handel walutami stał się popularny, ale tak nie musi być. Długoterminowe trendy walutowe są napędzane przez czynniki fundamentalne, a te długoterminowe trendy są zbywalne. Długoterminowi inwestorzy skupiają się na większym trendzie i nie interesują się codziennymi obowiązkami. Można argumentować, że przyjęcie długoterminowych ram czasowych może być korzystne dla niektórych podmiotów gospodarczych, ponieważ zmniejszy liczbę wypłaconych spreadów (równowartość prowizji), a inwestorzy będą bardziej skłonni unikać krótkoterminowych transakcji impulsowych. Waluty mogą być również wykorzystywane jako inwestycja w dywersyfikację lub zabezpieczenie portfeli typu "kup i trzymaj". Rynek jest uzależniony Przegrywający handlowcy często wskazują na sfałszowany rynek lub skorumpowanego brokera jako przyczynę niepowodzenia. Mimo że jest to łatwe założenie, forex nie jest oszustwem. Rynek forex jest zdecydowanie największy na świecie pod wpływem setek tysięcy transakcji i potencjalnie tysięcy wejść każdego dnia. Oznacza to, że jeśli ktoś podejmie niehandlowe podejście do swoich transakcji, jeden z innych doświadczonych uczestników zazwyczaj szybko zauważy, że jest to sposób na wszystkie rynki. (Oszustwa na rynku Forex są bardziej powszechne, niż możesz sobie wyobrazić, poznaj znaki, zanim wyrzucisz swoje pieniądze.) Patrz Spotting A Forex Scam.) Możesz mieć rację za każdym razem, gdy dochodzi do strat, i próbować znaleźć strategię, która jest właściwa za każdym razem. albo pozostawić inwestora na linii bocznej w nieskończoność, albo wprowadzi sprzedawcę na rynek z nadmiernie zoptymalizowaną strategią, która nie dostosuje się do nowych warunków. Akceptacja strat i znalezienie strategii, która daje niewielką przewagę w warunkach rynkowych, które są przedmiotem obrotu, przynosi pozytywne zyski. Możesz łatwo zarabiać na wiadomościach handlowych Z perspektywy czasu, widząc ruch w walucie po ogłoszeniu wiadomości o dużym wpływie, takim jak raport o zatrudnieniu w USA, możesz sprawić, by ludzie ślinili się myślami o szybkich pieniądzach. Jest to dalekie od rzeczywistości, ponieważ wydarzenia informacyjne mogą być niezwykle trudne do wymiany w czasie rzeczywistym. Zasadniczo wykresy nie pokazują, że często nie ma płynności dla większości ruchów, które mają miejsce w ciągu pierwszych kilku sekund po ogłoszeniu, co oznacza, że ​​inwestorzy nie mogą wejść w korzystny ruch po jego rozpoczęciu lub raz wyjść z przegranej. oni są w tym. Chociaż możliwe jest utworzenie transakcji przed ogłoszeniem, wykonanie wymaga analizy przedstawionych statystyk w celu ustalenia prawdopodobnego wpływu na rynek. Analiza ta musi zostać przeprowadzona niemal natychmiast, ponieważ inni handlowcy mierzą te same wskaźniki. Dlatego wiadomości handlowe wymagają skrupulatnej strategii i rzadko można znaleźć łatwe pieniądze. Więcej transakcji z więcej parami jest lepsza Chociaż dobrze byłoby pomyśleć, że jeśli trader zarabia na handlu raz dziennie, że może dokonać 10 razy więcej transakcji 10 razy dziennie, na ogół tak nie jest. Handel mniejszy i skupienie się na parach walut, które sprzedawca rozumie, będzie korzystne dla większości inwestorów. Jeśli handlowiec nie jest wykwalifikowany i nie koncentruje się na strategiach skalpowania, większość inwestorów skorzysta z cierpliwości, koncentrując się na czymś, co znają i czekając na jak najlepsze możliwości. Prognozowanie rynku to jak zarabiać pieniądze Próba przewidywania może być upadkiem przedsiębiorcy, chociaż jest to to, co większość nowicjuszy próbuje zrobić. Przewidywanie może nas zaślepić, ponieważ powoduje psychologiczne nastawienie do pozycji i może zakłócić nasz racjonalny osąd. Handlowcy muszą być zwinni, handlować według systemu i przegrywać z wygrywającymi. Rynek, który ciągle się porusza, powinien dyktować zawieranie transakcji. W przypadku przewidywania, przedsiębiorca powinien czekać na ruch waluty, aby potwierdzić, że prognoza jest właściwa. Im bardziej skomplikowana strategia, tym lepiej przedsiębiorcy zaczynają od prostej strategii i widzą niewielki zwrot. Następnie zakładają, że jeśli nadal będą ulepszać swój system, biorąc pod uwagę kilka innych zmiennych, zwiększą zwroty. Zwykle tak nie jest. Zamiast patrzeć na proste rzeczy, takie jak ruch cen (który jest ostatecznym wyznacznikiem w osiągnięciu zysku) oraz to, czy rynek zaczyna się trendować, czy też się wahać, przedsiębiorca próbuje określić dokładne punkty zwrotów i zawrzeć więcej transakcji. Zyski handlowe są dokonywane na marginesie, nawet najlepsi inwestorzy wygrywają niewiele więcej niż tracą. Dlatego, jeśli system zarabia, trzymaj się go i nie zmieniaj go, zamiast tego skup się na zarządzaniu pieniędzmi. Zarządzanie środkami pieniężnymi Wprowadzanie zarządzania stopami (MM) jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu, gdy przedsiębiorca rozwinął umiejętności w uzyskiwaniu stałych zysków. MM nie jest po prostu umieszczaniem zlecenia stop na handlu, ale obejmuje to, jak duża część całkowitego ryzyka będzie obarczona ryzykiem w przypadku każdej transakcji, która zazwyczaj powinna być mniejsza niż 1. Będzie również sprawdzać, ile transakcji może być otwartych w tym samym czasie, a jeśli wiele pozycji jest otwartych, muszą się wzajemnie zabezpieczać lub mogą być wysoce skorelowane. Koncentrując się na zarządzaniu pieniędzmi, trader przenosi swój handel na wyższy poziom, ignorując zarządzanie pieniędzmi oznacza immanentną porażkę, nawet przy najlepszej strategii. Możesz po prostu podążać za tym, co robią inni. Zawsze jest mnóstwo porad, jak handlować, jak handlować i kiedy handlować. Ostatecznie jednak to przedsiębiorca, którego pieniędzmi jest, i będzie jedynym odbiorcą zysków i strat. W związku z tym, ponieważ chodzi o pieniądze przedsiębiorców, o które toczy się gra, powinni oni starać się rozwijać własne umiejętności i wyciągać własne wnioski, zamiast polegać wyłącznie na radach innych osób. Doświadczeni specjaliści mogą bardzo pomóc nowym (lub innym doświadczonym) handlowcom, ale wszystkie informacje powinny zostać przefiltrowane i przeanalizowane przed podjęciem działań informacyjnych. Nikt inny nie ma żywotnego interesu w opłacalności rachunku, takiego jak jego przedsiębiorca, dlatego przedsiębiorca na koncie powinien dostarczać największy wkład. Podsumowanie Ważne jest, aby przedsiębiorca przeprowadził swoje badania i zrozumiał, czym obrót walutowy w rzeczywistości obejmuje niektóre z nich, będzie pochodzić z doświadczenia, dlatego zarządzanie pieniędzmi jest tak ważne, a niektóre z nich będą pochodzić z edukacji samych siebie. Rynki walutowe są pełne mitów, które mogą zaszkodzić handlowcom szans na sukces lub mogą sprowadzić ją na manowce. Stwórz solidny plan handlu, który jest osobiście testowany i weź pełną odpowiedzialność za sukces lub porażkę tego planu, w ten sposób wpływy mitów zostaną zmniejszone lub całkowicie odrzucone. (Od wyboru odpowiedniego rodzaju akcji do ustawienia stop-loss, dowiedz się, jak mądrze rozróżniać transakcje.) Sprawdź rodzaj strategii wynagradzania dla początkujących. Typ struktury wynagrodzeń, z której korzystają menedżerowie funduszy hedgingowych, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Zabezpieczenie przed utratą dochodu, które mogłoby powstać, gdyby ubezpieczony zmarł. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Mity, plotki i legendy są wszędzie. Rynek forex nie jest dla nich odporny. Nowy handlarz forex prawdopodobnie zostanie zalany licznymi mity forex, legend i wręcz fałszerstwa, więc ważne jest, aby oddzielić fakty od fikcji, zanim twoje pieniądze opuściły twoje ręce. Oto lista zaledwie kilku: Myth 1 Forex może uczynić cię bogatym szybko Pomyśl o rynku forex jako o podróży, a nie celu. Nie ma ostatecznego zwycięskiego handlu, nie ma wielkich zysków, nie ma handlu stulecia. Zaawansowane strategie, takie jak handel marżą, opcje i futures, wymagają wielu analiz. Handlowcy zarabiają na rynku forex, analizując trendy i podejmując mądre decyzje. Zysk z każdej transakcji jest niewielkim krokiem w kierunku jego długoterminowych celów. Mit 2 Rynek forex jest sfałszowany Czasami słyszysz handlarza, który narzeka, że ​​rynek jest przeciwko nim. Każdy zawarty przez nich handel jest przegrany. Obwiniają pośrednika, międzybankowych, rząd, czas. Prawdą jest to, że kursy wymiany walut często się zmieniają i są zbyt niestabilne, aby można je było sfałszować. Handel na rynku Forex nie jest przeznaczony dla osób o słabych nerwach. Obwinianie wszystkich, oprócz ciebie za złe zawody, uniemożliwi ci naukę i rozwój jako przedsiębiorcy. Jedyną osobą odpowiedzialną za twoje słabe wyniki w handlu jesteś. Mit 3 8211 Rynki poruszają się w przewidywalny, naukowy sposób Wiadomości-śmieci, które dostajesz od firm próbujących sprzedać swoje gwarantowane, naukowe receptury, to tylko te śmieci. Każdy, kto próbuje ci powiedzieć, że ma rynek najeżony prognozami forex lub jedną formułą, jest równie szalony jak ci, którzy mówią ci, że możesz wygrać w loterii metodą naukową. Spróbuj wykonać transakcję papierową (symulowaną, na przykład z demonstracją) i znajdź wzór. Nie ma go. Mit 4 Eksperci wiedzą najlepiej (eksperci zawsze wygrywają) Jest to prawdopodobnie najbardziej trwały mit. Mnóstwo ekspertów obfituje w porady dla nowego przedsiębiorcy, oparte na wieloletnim doświadczeniu. Wiadomości flash: Nawet najlepsi handlowcy na świecie mają rację tylko o połowę mniej czasu. Pomyśl o tym, że inwestor może być dosłownie przegrany przez 50 procent czasu i nadal być ekspertem od forex. Unikanie tych i wielu innych mitów przenikających blogi na rynku Forex i artykuły pomogą ci utrzymać kontrolę nad swoimi inwestycjami w Forex. Forextips angażuje się w kształcenie tradera forex we wszystkich aspektach handlu zagranicznego. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat darmowego webinarium, które pomoże Ci zmaksymalizować sukces na rynku forex. Być towarzyski, Udostępnij Ćwierkać SZYBKIE MENU Live Analyst na żądanie Codzienna analiza na żywo od profesjonalistów z Forex. Analiza techniczna Zaktualizowane zakresy handlu, wykresy i więcej. Filmy z mentalności Zarchiwizowane filmy Forex gotowe na wyciągnięcie ręki. W wiadomościach Forex Bądź na bieżąco z tymi artykułami z Forex. Forex Edukacja Forex Edukacja Forex Narzędzia Forex Forum Porady Forex Transakcje na rynku Forex wiążą się z dużym ryzykiem strat i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Kliknij tutaj, aby uzyskać pełne wyłączenie odpowiedzialności. copy Copyright Forex TPS 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dwanaście powszechnie wierzących mitów forex Dwadzieścia pięć powszechnie wierzących mitów forex oszczędziłbym sobie znaczną ilość czasu i pieniędzy, jeśli zrozumiałem, co następuje, kiedy po raz pierwszy zacząłem: Mit 1. Że odwracanie sygnałów w strategii przegrywającej musi koniecznie sprawić, że wygrywa. Każda strategia, która nie wykorzystuje rzeczywistej nieefektywności rynku, skutecznie generuje losowe sygnały. Odwrócenie losowego generatora sygnału wytworzy tylko kolejny generator losowych sygnałów, który będzie zatem równie nieskuteczny. Wyjaśniono bardziej szczegółowo tutaj (część 1 i część 2). Mit 2. Że MM (i zmiany rozmiaru, nedging, skalowanie inout, itp.) Sam w sobie może zapewnić przewagę. Różny rozmiar pozycji jest skuteczny tylko wtedy, gdy większe rozmiary pokrywają się ze zwycięskimi transakcjami, aby osiągnąć to, co musi już mieć przewagę. Wszystkie inne formy MM jedynie przywracają równowagę między zwrotem a ryzykiem, a także redystrybuują wygrane i straty, które nie zmieniają oczekiwanych wyników. Żadna gra o ujemnych oczekiwaniach nie może być pokonana wyłącznie przy użyciu MM. Załączony XLS może być użyty do zademonstrowania tego wszystkiego PipMeUp opublikował tutaj dowód matematyczny. Oczekiwana jest poprawa tylko dzięki lepszym w czasie wejściom i wyjściom. Systemy gridowe używają arbitralnych poziomów, które nie mają żadnej technicznej podstawy. Warianty Martingale (patrz mit 12) tylko przyspieszają ryzyko ruiny bez poprawy oczekiwań. Uśrednianie w dół jest uzasadnione tylko w takim zakresie, że w sytuacjach, w których jest stosowany, zwiększa się prawdopodobieństwo (proporcjonalnie do wzrostu ekspozycji) zmiany ceny z każdym nowym wpisem. Skalowanie to procesy uśredniające, które mogą wygładzić dochód przedsiębiorców, ale same w sobie nie zmieniają przewidywanych metod pojedynczego punktu wyjścia, jeśli są stosowane konsekwentnie przez wystarczająco długi okres czasu, zapewniają podobny rodzaj uśredniania. Systemy typu odzyskiwania nie mają sensu, ponieważ (wszystko inne jest równe) ostatnie straty nie mają większego wpływu na ostateczny wynik niż jakiekolwiek inne straty. Ponadto, mentalne grupowanie dowolnego zestawu transakcji jako pojedynczego podmiotu jest jedynie arbitralnym procesem, który nie ma wpływu na późniejsze zachowanie rynkowe lub prawdopodobieństwo, że każda pozycja komponentu tworzy swój własny PL, a zatem musi być opłacalna sama z siebie, aby była uzasadniona. Więcej informacji na temat handlu rescuerecovery tutaj. Zabezpieczenie (blokowanie lub zabezpieczanie pozycji kupna i sprzedaży w tej samej parze) samo w sobie jest impotentem, ponieważ każda nedge może być replikowana przez pojedynczą pozycję netto, a nedging powoduje większe koszty transakcji (swap spread). Ta sama logika dotyczy trójkątnych i okrągłych żywopłotów lub koszy, które podobnie rozwiązują się w prostsze pozycje netto. Więcej o zabezpieczaniu tych samych par tutaj i tutaj. Głównymi celami MM powinny być (1) zachowanie kapitału i (2) równomierna dystrybucja dystrybucji ryzyka (tj. Unikanie możliwości jednej straty eliminującej zyski osiągnięte przez kilka mniejszych wygranych). Mit 3. To, że jest po prostu niekonwencjonalnym podejściem, zwiększa szanse na sukces. Tylko zrozumienie podstawowych czynników rynkowych, a przynajmniej schematy wykresów, które produkują, może dostarczyć jakiegokolwiek rodzaju przewagi. Czy to jest konwencjonalne, czy niekonwencjonalne, jest dyskusyjne. Mit 4. Te wpisy są ważniejsze niż wyjścia i na odwrót. Wejścia i wyjścia są niczym więcej jak pojazdami, aby dostosować pozycję netto, a zatem są równie ważne. W dowolnym momencie przedsiębiorca jest albo długi, krótki, albo płaski. Wszystko, co ostatecznie ma znaczenie, to to, jak często (i mocno) jest on netto długo, podczas gdy cena rośnie, a netto krótko, gdy spada. Mit 5. Że nie można przewidzieć kierunku ceny. Każda decyzja handlowa (np. Wejście, wyjście) ostatecznie odzwierciedla niejawną prognozę lub przynajmniej prognozę na podstawie prawdopodobieństwa. Im dokładniej przedsiębiorca dostosowuje swoją pozycję względem zmian na rynku, tym więcej pipsów on bankuje. Przewaga jest ostatecznie wynikiem stwierdzenia odchylenia kierunkowego lub przynajmniej pewnego rodzaju uprzedzeń behawioralnych, przy pewnych okazjach na rynku, a także momentów wejścia i wyjścia. Wiedza i doświadczenie w czytaniu rynku (przy podejmowaniu decyzji, kiedy należy się angażować) ma kluczowe znaczenie dla dyskrecjonalnego tradera. W przypadku mechanicznego inwestora prognozy są zawarte w jego regułach początkowych, które już sprawdził i okazał się opłacalny do punktu ważności statystycznej. Niektórzy handlowcy mówią, że nie robię prognoz, po prostu podążam za ceną. quotFollow pricequot reprezentuje jedynie domyślną prognozę, że obecny ruch (postrzegany przez tradera) będzie kontynuowany. Niemniej jednak obecny ruch musi się zakończyć w jakimś przyszłym punkcie. Mit 6. To, że branie wysokich transakcji RR będzie samo w sobie gwarantowało sukces. Mit 6a. To, że wysoki wskaźnik wygranych sam w sobie zagwarantuje sukces (dzięki toksoszowi za wskazanie tego) Wszystkie pozostałe wartości są równe, RR (czyli współczynnik wypłaty lub średnia wygrana netto do rozmiaru straty) i współczynnik wygranych działają w odwrotnej proporcji do siebie, tj. strzelanie dla wyższych transakcji RR obniży twoją stawkę wygranych współmiernie i na odwrót. Gdyby ruch cenowy był całkowicie przypadkowym spacerem, ta odwrotna proporcja byłaby dokładna i nienaruszalna, i (ignorując koszty) WSZYSTKIE systemy transakcyjne miałyby długoterminowy oczekiwany poziom zero, a zatem ich PL byłoby niczym więcej niż przypadkiem. Stąd konieczne jest znalezienie nieskuteczności 8212 kierunkowego lub behawioralnego odchylenia w ruchu cenowym 8212, aby przełamać tę wrodzoną równowagę i stworzyć prawdziwą przewagę. Strategia zmniejszania strat i zezwalania na zyski jest skuteczna tylko w przypadku, gdy trendy rynkowe (w sytuacjach, w których jest stosowany). Więcej szczegółów tutaj. Jeśli sukces byłby tak prosty, jak robienie wysokich transakcji RR, pisanie zwycięskiego EA byłoby dziecinnie proste, a każdy mógł je uruchomić i bez wysiłku zostać milionerem. Mit 7. To niezrealizowane (pływające) PL jest mniej ważne niż zrealizowane (już zablokowane) PL. Łatwo pokazać, że są równie ważne. Jeśli zamkniesz transakcję zmiennoprzecinkową, zysk natychmiast zostanie zrealizowany i zawsze możesz otworzyć transakcję o tym samym kierunku i wielkości, po czym 8212 oprócz dodatkowego kosztu spreadu 8212 Twoja cała sytuacja (ekspozycja na kapitał własny na ryzyko dostępne na marży) jest identyczna . Oto inny sposób patrzenia na to: bez względu na to, jaka jest obecna pozycja PL, a następnie (wszystko inne jest równe), około 50 czasu, które przyniesie ci korzyść z utrzymywania handlu otwartego (ponieważ twój PL następnie się polepsza) i 50 z tego czasu skorzystasz z jego zamknięcia (ponieważ twój PL pogorszyłby się następnie). Stąd w przypadku dużej liczby transakcji, lepiej będzie 50 razy, a co gorsza 50, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie sprawę z PL, czy nie. Jest zarówno błędny, jak i niebezpieczny, aby wierzyć, że strata nie jest stratą, dopóki zamówienie nie zostanie zamknięte. Jest to podobne do wierzenia, że ​​każdy handel, jeśli pozostanie otwarty wystarczająco długo, musi ostatecznie przynieść zysk, co jest prawdziwe tylko wtedy, gdy ma się nieskończony czas i kapitał. Jeśli w międzyczasie wystąpi wezwanie do uzupełnienia depozytu, wszystkie niezrealizowane straty nagle stają się bardzo realne. Ponadto dostępne na koncie pieniądze na koncie obejmują w dowolnym momencie pływający PL. (I nie zapominajmy, że jedną z największych przyczyn obecnego globalnego kryzysu były banki ignorujące straty papieru). To, czy twoja obecna pozycja wynosi (powiedzmy) 100 czy -100, nie powinno mieć żadnego wpływu na twoją strategię. Przeszłość nie może być ponownie przeżywana, dlatego teraz liczy się tylko to, co stanie się później, a twoje decyzje handlowe powinny to odzwierciedlać. Zachowania rynkowe i prawdopodobieństwa nie zmienią się ze względu na PL jednego mało znaczącego detalisty. Mit 8. MM oparty na kasie nie dotyczy handlu. MM (wielkość zaklasyfikowania) to czysta matematyka i odnosi się do wszelkich działań spekulacyjnych, które generują podział wygranych i strat. Tak jak w istocie robi handel. MM nie może zapewnić przewagi, chyba że możesz ustalić korelację szeregową (tj. Wyniki kolejnych transakcji są zależne przyczynowo), lub w inny sposób znaleźć sposób na uzyskanie większych pozycji, aby pokryć się z wygranymi transakcjami. Zobacz mit 2. Krawędź może pochodzić tylko z rozgrywki, która generuje dystrybucję winloss (w handlu, który jest entriesexits). MM można następnie zastosować do tej dystrybucji. Mit 9. Że wykorzystanie wcześniejszego zysku do zrekompensowania proponowanego ryzyka w piramidzie jest samo w sobie zwycięską strategią. Nie możesz użyć tej strategii, aby pokonać kasyno, a ponieważ MM to czysta matematyka (patrz mit 8), nie zapewnia ona również matematycznej przewagi w handlu. Piramida może działać z zyskiem, ponieważ ceny na rynku Forex są w jakościowo różny sposób podobne do (na przykład) trendów czarnych i czerwonych w ruletce, tj. Każda krawędź musi koniecznie leżeć poza MM. Jest to podobne do złudzenia iluzji, które zostało wcześniej omówione: aby kolejne pozycje były uzasadnione, muszą same się bilansować jako zyski, w przeciwnym razie zmniejszają ostateczny zysk, niezależnie od tego, czy są finansowane przez wcześniejsze wygrane (quotandarkets moneyquot) lub nie. Jeśli zauważysz, że niezapłacony zysk jest jednorazowy (tania kwota na rynku), efektywnie inwestujesz, by osiągnąć rentowność, zamiast próbować zmaksymalizować zyski. Mit 10. Że wyjście z handlu, sesji lub okresu (np. Tygodnia, miesiąca, roku), ponieważ jeden jest przed nami, PL-mądry, poprawi ostateczny wynik końcowy. O ile nie ma statystycznego dowodu, że prawdopodobieństwo rynkowe stanie się mniej korzystne, rezygnacja tylko z tego, że jesteś na czele (aby uniknąć cytowania twojego szczęścia), musi opierać się na przesądnym strachu. Cała reszta jest równa, istnieje prawdopodobieństwo, że twój zysk wzrośnie lub zmaleje o 5050, tak jak w każdym innym momencie. Ponownie, zachowanie rynku i prawdopodobieństwo nie zmienią się tylko dlatego, że jeden nieznaczący detalista miał ostatnio wygraną lub przegraną passę. Jeśli statystyczna korelacja nie została udowodniona statystycznie, każda sytuacja reprezentuje niezależnie ważną okazję 8212 lub nie 8212, niezależnie od PL ostatnich transakcji. Mit 11. To, że prosta (KISS) strategia jest bardziej prawdopodobna, bardziej opłacalna niż bardziej złożona. Aby być uczciwym, to zależy od tego, co rozumie się przez proste. Wiele prostych strategii może być zakodowanych jako EA, ale bardzo niewiele EA jest długoterminowo opłacalna. Decyzje podejmowane przez wielu ekspertów (uznaniowych) są zależne od kontekstu i biorą pod uwagę wiele czynników, a zatem niekoniecznie są proste. Stwierdzenie oczywistości, jak prosta i złożona może być strategia, jest nieistotne. Zysk jest ostatecznym i powszechnie akceptowanym celem. Mit 12. Że niektóre systemy transakcyjne oparte na Martingale są lepsze od innych. Nadrzędnym czynnikiem kryjącym się za wszystkimi wariantami Martingale jest MM, a konkretnie sekwencja śmierci. Żadna ilość testów nie może określić (bez zbyt dużej ilości błędu statystycznego) prawdopodobieństwa, że ​​zdarzenie o wyjątkowo niskim prawdopodobieństwie wystąpi wcześniej, niż później. Z tego punktu widzenia wszystkie systemy Martingale mają w przybliżeniu równe prawdopodobieństwo tego, kiedy implodują, i oczywiście (ze względu na ich naturalne odzyskiwanie algo) wszystkie z nich pozostaną opłacalne do tego momentu. Dlatego wszystkie systemy Martingale są w zasadzie równe. Każdy wariant Martingale mający na celu zmniejszenie ryzyka obejmuje kompromis, który ma współmierną wadę: zastosowanie łagodniejszej progresji wielkościowania (niż podwojenie) powoduje pogorszenie współczynnika odzysku, tj. Wymusza wygraną w GT1, aby powrócić do wartości granicznej. Ograniczanie liczby stopni postępów odbywa się podobnie (np. Jeśli ograniczymy liczbę kroków o 5, to zamiast wygrać z 32 jednostkami, potrzeba 31 zwycięstw 1 jednostka, aby odzyskać od 5 kolejnych strat). Rozpoczęcie progresji z niewielkim rozmiarem pozycji zmniejsza zwrot w dokładnie tej samej proporcji. Wycofanie pieniędzy jako ubezpieczenia od handlu śmiercią zmniejsza fundusze potrzebne do spełnienia określonej liczby kroków progresji (i oczywiście nie ma gwarancji, że handel śmiercią nie nastąpi przed wycofaniem). A jeśli wielkość pozycji jest oparta na kapitale własnym, to obniży również przyszłe zyski. Innym powszechnie wierzącym mitem jest to, że progresywne systemy tyczenia mogą w pewien sposób poprawić ogólne oczekiwanie (patrz obalenie w micie 2). Matematyczna rzeczywistość polega na tym, że tworzą one jedynie średni średni rozmiar zakładu, który (wykładniczo) zwiększa ryzyko ruiny. Im dłużej handlusz przy użyciu Martingale, tym większe ryzyko napotkania sekwencji śmierci. Jeśli masz już strategię (entriesexits), która zapewnia pozytywne oczekiwanie, to martingale jej nie poprawi, a jeśli nie masz takiej strategii, to martingale jej nie dostarczy. Lub, mówiąc krótko, lepiej handlować z zyskiem i bezpiecznie, niż z zyskiem przy niepotrzebnie wysokim ryzyku. EDYCJA Dodano kilka mitów. Mit 13. Że dobry system powinien móc zostać przeniesiony na inne ramy czasowe i nadal pozostać opłacalny. Rynki mogą w pewnym stopniu być fraktalne, ale wzorce cenowe w dłuższych ramach czasowych są jakościowo różne od tych na krótszych. Jest to prawdopodobnie spowodowane takimi czynnikami, jak makroekonomia, przekrój uczestników, większe zbiorowe uśrednianie, płynność potrzebna graczom wagi ciężkiej, względny wpływ powiadomień, rozważań na sesje itp. Ponadto im krótszy jest horyzont handlowy, tym bardziej znaczący jest koszt i poślizg (względnie) stają się. Mit 14. Że lepiej jest skupić się na jednej lub dwóch głównych parach. Niekoniecznie. Łączenie najbardziej ujemnie skorelowanych walut (najsilniejszych z najsłabszymi) zapewnia najlepsze prawdopodobieństwo wyłapywania silnych, czystych ruchów. Dotyczy to równowagi trójstronnej (np. GBPUSD x USDJPY GBPJPY), która jest zawsze utrzymywana. Stąd, jeśli GBPUSD i USDJPY będą rosły w górę, to gt gt USD JPY, a więc GBPJPY będzie jeszcze bardziej gwałtownie rosnąć w górę. Mit 15. Ten opłacalny handel to sposób myślenia. Gdyby metoda była nieważna, wtedy EA byłoby przeciętnie lepsze od ludzkich handlarzy. W każdym razie niemożliwe jest oszacowanie związku między metodami starszego pana M: metoda (strategiczne uzasadnienie wejść i wyjść), zarządzanie pieniędzmi (zmiana wielkości pozycji) i nastawienie (cechy emocjonalne potrzebne do konsekwentnego wykonywania metody). Jeśli chodzi o handel z zyskiem, to wszystkie trzy są podstawowymi warunkami wstępnymi: metoda 100, MM 100, sposób myślenia 100. Każda słabość umysłu neguje skuteczność metody, ale sposób myślenia sam w sobie nie może zrekompensować braków w metodzie. Nadmierne wykupienie może spowodować nieodwracalne wypłaty pomimo posiadania opłacalnej metody (więcej informacji tutaj). Dlatego wszystkie trzy są ważne. Mit mentalny qua90 jest prawdopodobnie podtrzymywany przez handlarzy, którzy przypisują porażkę oczywistej niezdolności do pozostania zdyscyplinowanym, ale podczas gdy zła dyscyplina w rzeczywistości maskowała bezsilną metodę. Mit 16. To zarządzanie handlem oparte na PL może zapewnić przewagę. Dopóki nie zostaną poparte kryteriami technicznymi lub statystycznymi, strategie zarządzania handlem, takie jak przenoszenie SL do breakeven, lub śledzenie SL, same w sobie nie zapewniają przewagi. Są to jedynie miarodajna miara, której rynek nie zna. Kluczową miarą jest to, czy 8212 w przypadku bardzo wielu transakcji 8212 jakakolwiek redukcja ryzyka rekompensuje zysk, który został utracony przez zwycięzców, którzy zostali odcięci przedwcześnie, ze względu na mniej rygorystyczne SL, co pozwala im na mniejszą swobodę ruchów. Prawdopodobnie lepiej zaplanować handel z wyprzedzeniem, w tym z góry określone poziomy SL i TP, gdy emocje są mniej przekonujące. Następnie, o ile nie można obiektywnie wykazać, że w międzyczasie zmieniły się prawdopodobieństwa rynkowe, nie ma uzasadnionego powodu, aby dostosować te poziomy w trakcie obrotu. Poszerzając to uogólnienie, chyba że masz udowodniony statystyczny lub techniczny powód do wykonania jakiegokolwiek działania, po prostu zgadujesz, a zatem uprawiasz hazard. Handlarze, którzy wspominają takie pojęcia, jak transakcja bezkonfliktowa lub kwote rynkowa z kwotami na rynku, podejmują decyzje w oparciu o ich PL, a nie o behawioralne zachowania rynkowe. Mit 17. Te straty to wina kupców, a nie wina rynku. Straty są nieuniknionym produktem ubocznym fluktuacji statystycznej, a zatem każdy system traderów napotka je. Przedsiębiorca ponosi winę tylko wtedy, gdy nie przestrzega swojego planu, niezależnie od wyniku (wygranej lub straty) transakcji. To tylko możliwość utraty stwarza szansę zwycięzcom. Bez żadnego ryzyka powrót nie jest możliwy. (Wyjaśnione również przez alfaomega tutaj). Mit 18. To ustawienie, dzienny, cotygodniowy, itd. Cele lub cele zysku to dobry pomysł. Niekoniecznie prawda. Przedsiębiorca, który to robi, skutecznie próbuje narzucić swoje własne oczekiwanie PL. Dla wielu odnoszących sukcesy handlowców dochody nie zawsze przychodzą jako stałe 8216X pipsów dziennie8217 mają dni, które przekraczają ich średnie i nieopłacalne dni. Handlarze, którzy zamykają sklep, ponieważ cel został osiągnięty, mogą pominąć dodatkowe poprawne ustawienia. I odwrotnie, jeśli przedsiębiorca upada za swoim celem, musi albo ustawić bardziej realistyczny cel (udowadniając, że pierwotny cel był bezwartościowy), albo musi pokonać lub pokonać siebie, próbując osiągnąć swój cel. Mit 19. Dodanie większej liczby filtrów do wykresu, aby wyeliminować nierentowne sygnały wejściowe, poprawi ogólną przewagę. Dodanie kolejnych filtrów może ostatecznie wyeliminować bardziej opłacalne sygnały wejściowe niż ich utratę. Inną kluczową kwestią jest zależność. Na przykład wszystkie wskaźniki pochodzą ostatecznie z ceny (aw niektórych przypadkach z objętości). Dlatego dodanie większej liczby wskaźników do tego samego wykresu ram czasowego niekoniecznie zapewni niezależne potwierdzenie, ani wartość dodaną. Ostatecznie należy wprowadzić każdy ruch na określonej świecy i można wejść na wcześniejszą lub późniejszą świecę, po prostu ponownie kalibrując wszelkie istniejące wskaźniki. Wskaźniki nieliniowe (mające na celu zmniejszenie opóźnień i przekroczeń, bez kompromisu w zakresie płynności) niekoniecznie są lepsze od wskaźników konwencjonalnych. Próba wcześniejszego przejścia do ruchu może oznaczać, że wprowadzony element wprowadza niewielką korektę w trendzie, a nie pożądane odwrócenie w pełnej skali. Mit 20. Te nowoprzybyłe zawodzą, ponieważ przeskakują z systemu do systemu. Jasne, konieczne jest przetestowanie systemu na tyle długo, aby uzyskać statystyczną wiarygodność. Ale jeśli systemstrategiczny warunek akceptacji jest bezsilny - tzn. Nie odnosi się do rzeczywistej nieefektywności rynku - to wytrwanie z nim w nieskończoność nigdy nie sprawi, że będzie on opłacalny (zobacz to.). Dlatego aspirujący handlowiec musi być skłonny do wypróbowania różnych podejść, dopóki nie znajdzie takiego, który pasuje do jego osobowości, a także jest wystarczająco solidny, aby bezpiecznie i niezawodnie zyskiwać przez wiele lat na zmieniających się rynkach. Rozsądne korzystanie z symulatora i testowanie wielu systemów jednocześnie może przyspieszyć ten proces. Każdy systemstrategiczny warunek akceptacji powinien zostać uznany za bezsilny, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. Mit 21. Ten handel demo jest bezcelowy, ponieważ nie testuje emocji traderów. Celem handlu demo jest obiektywne przetestowanie strategii, bez zniekształcania wyników przez emocjonalne podejmowanie decyzji. Handel nieudowodnioną strategią na żywo może spowodować brak zaufania do strategii, zwłaszcza jeśli wystąpią straty i prowadzić do emocjonalnych decyzji handlowych. Oczywiście, wymiana danych demo jest daremna, jeśli dane testowe brokerów (w tym koszty i poślizg) są niedokładne lub jeśli przedsiębiorca traci motywację i nie stosuje konsekwentnie strategii. Dla niektórych inwestorów microloty (10 centspip) mogą nie testować emocji więcej niż demo. Każda osoba ma próg wielkości pozycji, w której emocje zaczynają wpływać na jego podejmowanie decyzji (prawdopodobnie mniejszy niż wielu początkujących) Konta demo są również niezbędne do debugowania EA. Mit 22. Rynki są sprawne do tego stopnia, że ​​ruchy cenowe są całkowicie losowe. Gdyby to było prawdą, wówczas wszystkie typy analiz byłyby daremne, wszystkie systemy miałyby długoterminowy oczekiwany poziom zero (ignorując koszty), stąd wszystkie PL byłyby całkowicie przypadkowe, a WSZYSCY handlowcy (biorąc pod uwagę erozję spowodowaną kosztami transakcji) w końcu przegrywa. Oto kilka przykładów nieprzypadkowych: 61623 duże skoki cenowe, które pokrywają się z doniesieniami o wysokim wpływie 61623, że stabilizacja cen bierze górę, co zdarza się w następstwie ostrzeżenia o wiadomościach 61623, że handlowcy mają skłonność do zatrzymywania się poza punktami zamachowymi 61623 ci, którzy ciężko pracują, czasami wykorzystują te przystanki, w swoich poszukiwaniach płynności (kolokwialnie quotoprotop), 61623, że zmienność często kurczy się znacznie, ponieważ rynek czeka na duże ogłoszenie 61623, że zmienność w przeciwnym razie następuje w miarę spójne wzorce w zależności od pory dnia 61623 statystycznie, codziennie highslows głównych par występują częściej w określonych porach dnia (tj. nie są równomiernie rozłożone w ciągu 24 godzin) 61623, że cena często blokuje się i odwraca, na pewnych kluczowych poziomach, co mówi nam, że wyższe wolumeny zleceń limitów często kumulują się w przewidywalne strefy 61623, które mają wyższą objętość (na krótszych TF) - nawet lokalne ti objętość ck - często sygnalizuje początek ruchu lub nieuchronne wyczerpanie (ruch ma się wkrótce skończyć) 61623 zachowanie uwięzionych handlowców, tworząc schematy SR (repozytorium) w trakcie silnych ruchów intraday 61623, których cena niezmiennie podąża za powtarzającym się ruchem konsolidacyjnym-przełamaniem - konsolidacja - itp., we wszystkich ramach czasowych 61623, że długoterminowe trendy pokrywają się z oczywistymi czynnikami makroekonomicznymi (w szczególności rozbieżną polityką pieniężną CB pomiędzy dwiema walutami w parze) 61623 korelacji, które istnieją pomiędzy ryzykownym wyłączeniem na innych rynkach i rynkach walutowych bezpieczna przystań przepływa 61623 korelacji między cenami surowców a walutami (np WTI cena vs CAD) 61623 konsekwentnie różne ADRy dla różnych par (porównaj GBPNZD z EURGBP, na przykład) 61623 różne korelacje między walutami (wzór korelacji EURCHF bardzo różni się od EURUSD, na przykład) 61623 wzorów tworzonych przez przynoszenie zysków, gdy cena zbliża się do weekend Jednak fakt, że nie ma losowości (lub kwot równomiernych), nie oznacza automatycznie, że handlowiec detaliczny zawsze może z zyskiem je wykorzystać. Skoki, które pojawiają się w momencie ogłoszenia czerwonej wiadomości, są jednym z takich przykładów. I odwrotnie, niezależnie od stopnia, w jakim nieefektywności takie jak wymienione, nadają się do wykorzystania i do tego stopnia, że ​​koszty transakcyjne są przezwyciężane, matematycznie możliwe jest regularne zarabianie na handlu. W rzeczywistości quotrandomnessquot jest eufemizmem z powodu braku informacji lub braku wiedzy o tym, jakie informacje są dostępne i jak z nich korzystać. Mit 23. Że istnieje święty Graal. Każda metoda ma swoje warunki rynkowe 8212 Achillesa, które są nieodpowiednie dla 8212 i dlatego jest podatna na sporadyczne straty. Zasadniczo zwrot nie jest możliwy bez jakiegokolwiek ryzyka. Doskonałość nigdy nie może zostać osiągnięta tylko dlatego, że w jakimkolwiek momencie rynek jest mieszanką anonimowych uczestników, których agendy są nieznane. Potrzeba tylko jednego dużego zamówienia lub jednego wydarzenia z czarnym łabędziem (np. Niezapowiedzianego ogłoszenia prasowego), aby zdenerwować nawet najbardziej idealną strategię techniczną. Stąd potrzeba zarządzania ryzykiem. Najlepsze, na co może liczyć każdy handlowiec (detaliczny), to przewaga. i dyscypliny potrzebnej do konsekwentnego jej wykonywania. Przewaga jest ostatecznie określona przez to, jak bardzo często inwestor jest netto przez długi czas, podczas gdy cena rośnie, a netto krótko, gdy cena spada. Innymi słowy, im dokładniej przedsiębiorca pomija jego wejścia i wyjścia w związku z odwróceniem rynku, tym więcej pipsów on bankuje. Nic (MM, R: R, perfekcyjnie zdyscyplinowana egzekucja, pozytywne nastawienie, itp.) Może obalić ten fakt. Jeśli roszczenie dotyczące systemu wydaje się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, uważaj na egotyka lub sprzedawcę systemu. Systemy o współczynnikach wygranych, a nawet współczynnikach zysku (PF jest wytworem współczynnika wygranych i średniego RR), które są absurdalnie wysokie, są prawie na pewno wspierane przez MM, które ostatecznie okażą się niezrównoważone (Martingale jest dobrym przykładem). Niektóre informacje na temat interpretacji statystyk wydajności tutaj. Mit 24. Rynek forex to oszustwo. To prawda, że ​​niektórzy sprzedawcy oszukują swoich klientów i że wielu sprzedawców sprzedaje impotentne EA, sygnały, systemy i wskaźniki oraz edukację, która jest faktycznie bezwartościowa. Prawdą jest również, że gracze wagi ciężkiej próbują manipulować cenami w nadziei na maksymalizację zysku (chociaż manipulacja może tworzyć powtarzające się wzorce, które potencjalnie można wykorzystać - patrz mit 22). Jednak poza tym w najlepszym przypadku rynek walutowy jest jedynie rynkiem zdecentralizowanym, który ułatwia handel jedną walutą za drugą. W najgorszym przypadku nie jest on bardziej groźny niż kasyna czy loterie: wybierasz spekulacje i jesteś odpowiedzialny za decyzje, które podejmujesz. Wiele osób pada ofiarą własnej chciwości, lenistwa i ignorancji. Sukces w handlu jest wysoce zniuansowaną sztuką i nie ma substytutu dla wiedzy i doświadczenia praktycznego. Podczas gdy nauczyciele mogą dostarczyć Ci świeżych pomysłów do przetestowania, ostatecznie jedyną osobą, która może nauczyć Cię handlować z zyskiem, jest TY. Mit 25. Handel polega na zarabianiu. Handel polega nie tyle na zarabianiu pieniędzy, ile na podejmowaniu właściwych decyzji. Jeśli konsekwentnie podejmujesz dobre decyzje, Twoje konto będzie rosło. Ale jeśli gonisz za pieniędzmi, prawie na pewno będziesz musiał podejmować złe decyzje. (dzięki Senecapilot za przyczynienie się do tego) Wynika z tego, że im bardziej podoba ci się faktyczny proces handlu, tym bardziej prawdopodobne jest, że odniesiesz sukces. Utrzymanie koncentracji na procesie może potencjalnie pomóc ci pozostać mniej emocjonalnie związanym z pieniędzmi. Ostatecznie należy podjąć decyzje dotyczące zachowań rynkowych i prawdopodobieństw, a nie PL. Amatorscy handlowcy są pod wrażeniem wysokich zwrotów, podczas gdy specjaliści skupiają się bardziej na zarządzaniu ryzykiem. Cytowanie zwrotu samo w sobie jest bez znaczenia, ponieważ jest funkcją ryzyka, wypłaty, MM i częstotliwości wymiany (wyjaśnione tutaj). UWAGA: wydaje się, że istnieje nieporozumienie co do tego, co dokładnie ma być prawdziwe i fałszywe. Mity w niebieskim kroju pisma to zdania FAŁSZ, a czarny tekst pod spodem próbuje wyjaśnić dlaczego. Na przykład: Mit. Święty Mikołaj mieszka na biegunie północnym. W rzeczywistości Mikołaj nie istnieje. Dwanaście powszechnie wierzących mitów forex 1. To odwracanie sygnałów w przegranej strategii musi koniecznie uczynić ją zwycięską. Każda strategia, która nie wykorzystuje rzeczywistej nieefektywności rynku, skutecznie generuje losowe sygnały. Odwrócenie losowego generatora sygnału wytworzy tylko kolejny generator losowych sygnałów, który będzie zatem równie nieskuteczny. 2. To MM (i zmiany rozmiaru, nedging, skalowanie inout itp.) Mogą same w sobie zapewnić przewagę. Różny rozmiar pozycji jest skuteczny. Dodam także do punktu 1, że większość konsekwentnie tracących automatyczne strategie po prostu nie może przezwyciężyć spreadu. Jeśli odwrócisz je perfekcyjnie, nadal będą przegrywać z powodu rozłożonego spreadu, niezależnie od tego, czy strategia jest odwrócona, czy nie. Mit numer 13 i słyszę to nawet od ludzi, którzy handlują od ponad 5 lat, że wyższa dźwignia oznacza, że ​​handel jest bardziej ryzykowny. Nawet jeśli porównasz prawdziwą dźwignię dla swoich transakcji, większa transakcja lewarowana może nadal ryzykować ten sam procent twojego konta, jest więc równie ryzykowna. Sama dźwignia jest najbardziej przereklamowaną i najmniej zrozumiałą rzeczą w handlu na rynku Forex. Mit numer 13 i słyszę to nawet od ludzi, którzy handlują od ponad 5 lat, że wyższa dźwignia oznacza, że ​​handel jest bardziej ryzykowny. Nawet jeśli porównasz prawdziwą dźwignię dla swoich transakcji, większa transakcja lewarowana może nadal ryzykować ten sam procent twojego konta, jest więc równie ryzykowna. Sama dźwignia jest najbardziej przereklamowaną i najmniej zrozumiałą rzeczą w handlu na rynku Forex. Nie jestem pewien, czy rozumiem twój punkt widzenia. Profil silnie zasilanego inwestora, który straciłby konto z utratą 200 pipsów wydaje się bardziej ryzykowny niż ten, który straciłby konto z utratą 20 000 pipsów. Domyślam się, że próbujesz wskazać różnicę między nominalną dźwignią (50: 1, 200: 1, itd.) A skuteczną dźwignią (Twoja ekspozycja w stosunku do rozmiaru twojego konta). Dwanaście powszechnie wierzących mitów forex. 12. Że niektóre systemy handlu oparte na Martingale są lepsze od innych. Nadrzędnym czynnikiem stojącym za wszystkimi systemami Martingale jest MM, a konkretnie handel śmierci. Żadna liczba testów nie może określić (bez dużej ilości błędu statystycznego) prawdopodobieństwa, że ​​zdarzenie o wyjątkowo niskim prawdopodobieństwie wystąpi wcześniej, niż później. Z tego punktu widzenia wszystkie systemy Martingale mają w przybliżeniu równe prawdopodobieństwo, kiedy implodują. Większość pozycji na listach odnosi się do rzeczy pośrednio związanych z danymi interpretacyjnymi wystarczającymi do osiągnięcia zysku. Oczyszczają powietrze wadliwych pomysłów, które są dobre. Ta ostatnia pozycja robi to i porusza temat, w jaki sposób handel działa u podstaw. Martingale MM w całości zależy od jednej interpretacji rynku do pracy, a quotimplodequots konto dokładnie z niepowodzeniem metod. Jeśli ktoś wie, kiedy ta metoda przestaje działać, można również skutecznie zastosować Martingale lub inny poziom ryzyka tą metodą. Some traders are especially good at timing cyclic use of their preferred study method -- MysticGenie, for example -- versus risking exposure of ones account to portions of the chart excluded from explanation. The rest of us have to use in - and between-trade drawdown to cover our method-timing mistakes, rendering Martingale useless. Example 2: Risik 1 Stoploss 70 Pips I would say that 6:1 is more risky because an order can easily go 15pips against you while there are often retracements on a 70 pips move that would allow you to exit at breakeven. But regardless of the strategy, an adverse 15 pips move will occur more often than an adverse 70 pips move given the volatility of the EU. A 15 pips stoploss can be taken out by noiseranging market while a 70 pips stop loss need at least a mini trend to be taken out. Lets say that the market is ranging 70 of the time and trending 30 of the time. Lets also say that a range is when the price stays in a 50 pips box and a trend is when the price goes out. Lets also say that the price has a random probability of rangingtrending updown in regards of our entry price. Given these factors, there is more or less : - a 35 chance that a ranging market will take out our 15 pip SL and a 15 chance that a trending market will take out the same stop loss. - a 0 chance that a ranging market will take out our 70 pip SL and a 15 chance that a trending market will take out the same stop loss. That means that there is a 50 chance for our little SL to be taken out, which is more than thrice the chance that our larger SL is taken out. All in all, if your risk with a 70 pips SL is 1, your real risk will be a little higher than 3 with a 15 pips SL because it will occur more often. Thanks for reading that far, and if you have any comments dont hesite to continue the discussion. I started with very small stop losses, high leverage and then moved to large SL low leverage but its the first time that I tried to calculate the reason why this strategy would be less dangerous and I might be wrong Id also add to Point 1 that most consistently losing automated strategies simply cant overcome the spread. If you invert them perfectly they will still lose because of the spread you pay no matter if your strategie is inverted or not. Myth Number 13 and I hear this even from people who trade for over 5 years is that higher leverage means trading is more risky. Even if you compare true leverage for your trades a higher leveraged trade can still risk the same percentage of your account is therefore equally risky. Leverage itself. Good post IMO. I see risk and leverage as separate animals. Risk is how much I choose to wager on an individual trade (X, or X of my account equity). Leverage merely determines whether I have sufficient margin in my account to make the trade. Of course they are loosely (just for Rob ) connected in the sense that a larger position size (in absolute terms, i. e. lot-wise, and assuming the same distance between entry and SL) places more at risk, and also consumes more of the available margin. Twelve widely believed forex myths . 2. That MM (and sizing variations, nedging, scaling inout etc) can in itself provide a winning edge. Varying position size is effective only if the larger sizes coincide with winning trades, to achieve which one must already have an edge. All other forms of MM merely re-balance return and risk, andor redistribute wins and losses. No negative expectancy game can be beaten solely by using MM. . 2 is not . in general, a trading myth. If a given negative expectancy strategy happens to have a long-term observed trade distribution with a negative serial autocorrelation, then MM, all by itself, expressly designed to take advantage of that property, will either reduce the negative expectancy or turn it positive. In plain English, negative serial autocorrelation means, in the simplest possible terms, that a loss is more likely than not to be followed by a win. One good example on this forum -- although I would think there must be quite a few others -- of a negative serial autocorrelation strategy may be found here. My precedent message wasnt complete because the exit rules (or the size of your TP) will have a huge influence on the risk, and whether or not it scales with the SL. There are other factors. if your reverse your trades, if you use market or limit orders, etc that work better with a high or low stop loss. In conclusion, the leverage alone isnt sufficient to establish the riskiness of a trading strategy. Its not entirely irrelevant but its definitely not enough. I am wondering if you have a different definition of risk than TJPLD. I define risk as the amount of dollars that I am risking on the planned trade. It doesnt have anything to do with the planned TP (Take Profit) for the trade. That. the profit is a factor in calculating RR (riskreward.) Risk for me is only the amount in dollars that I have determined to risk, period and for this reason has nothing to do with profit or margin. Sorry if I am missing your point, just hoping to clarify. Also, I am new to this forum and do not have a feel for how familiar people here are to the acronyms that I am familiar with. So, please do not take offense if I seem patronizing, noe is intended. 2 is not . in general, a trading myth. If a given negative expectancy strategy happens to have a long-term observed trade distribution with a negative serial autocorrelation, then MM, all by itself, expressly designed to take advantage of that property, will either reduce the negative expectancy or turn it positive. In plain English, negative serial autocorrelation means, in the simplest possible terms, that a loss is more likely than not to be followed by a win. One good example on this forum -- although I would think there must. Any serial correlation must ultimately be grounded in market behavior and probabilities, in order to be valid. Simply increasing position size on the assumption that a loss is more likely to be followed by a win - or even worse, merely out of the misplaced desire to recover recent losses - is akin to gamblers fallacy (e. g. that tossing a head becomes more probable, following a sequence of tails). In terms of eventual bottom line, a recent loss has the same effect as a more distantly past one. As any savvy punter knows, increasing bet size when the odds become increasingly favorable, is a smart move. But this still needs to be weighed against the need to preserve ones bankroll into the long term, and also that the bet size should in some way remain commensurate with the odds that are being offered. Thats one big reason why Martingale (and its variants) are so dangerous. If one is doubling, for example, then after five consecutive losses the bet size is 32 times the original wager. In terms of a trading situation, unless the current setup is of the order of 32 times superior to the original one, the higher bet can not be justified. Everything else being equal, the relationship that exists between (fixed frac) bet size and risk of ruin is an exponential one. For example, if one doubles ones trade risk (from 2 to 4, for example), then the risk of ruin (over a very large sequence of trades) is more than doubled. Thats another reason to remain conservative in ones position sizing. I stand by my comments in my original post. In a zero expectancy game, MM can do nothing other than redistribute wins and losses, as the attached XLS (which Ive posted many times before) demonstrates.